모멘텀으로 우량주를 선별하고, 위험 대비 최적 비중으로 분산하며, 추세가 꺾이면 안전자산으로 대피합니다. 감정을 배제한 규칙 기반 월간 운용.
높은 수익보다 "꾸준히, 덜 잃으며" 복리를 쌓는 것이 목표입니다. 지난 21년 지표이며, 2026년 2월까지 백테스트 · 이후 실시간 검증(Out-of-Sample) 결과입니다. 미래 수익을 보장하지 않습니다.
검증된 금융공학 원리를 한국 주식에 결합해 매월 체계적으로 실행합니다.
코스피 우량주 가운데 추세가 견고한 종목을 체계적 신호로 선별합니다. 노이즈에 강한 신호를 사용합니다.
위험 대비 가장 효율적인 비중으로 배분하고, 종목 집중을 제한해 분산을 강제합니다.
시장이 장기 추세선을 하향 이탈하면 주식을 비우고 달러 표시 안전자산으로 대피합니다. 국면에 따라 방어 강도가 자동 조정되어, 원화 급락과 하락장을 함께 헤지합니다.
감정과 예측을 배제하고, 매월 확정 규칙에 따라 포트폴리오를 재구성합니다. 일관성이 곧 엣지입니다.
"많이 버는 것"보다 "위험 대비 꾸준히, 덜 잃으며 복리를 쌓는 것". KMVO 운용을 관통하는 네 가지 원칙입니다.
절대 수익률보다 감내한 위험 대비 성과를 먼저 봅니다. 최고 수익이 목표가 아니라, 위험을 조정한 뒤에도 남는 꾸준한 복리가 목표입니다.
상승 국면에서는 기회를 취하되, 시장이 위험해지면 방어로 전환합니다. 버는 것과 지키는 것을 함께 설계합니다.
소수 종목이나 단일 판단에 결과를 걸지 않습니다. 위험을 나눠 어느 한 곳이 무너져도 전체가 흔들리지 않게 합니다.
예측과 직관이 아니라 일관된 규칙으로 운용합니다. 시장의 소음이 아니라 정해진 절차가 의사결정을 이끕니다.
초록=이익 · 빨강=손실 · 점선=달러국채 방어. 칸을 누르면 그달 보유종목을 볼 수 있습니다.
그달 실제로 편입했던 종목과 성과입니다. 전략 보호를 위해 종목명은 최근 2개월만 공개합니다.
매월 말, 사람의 개입 없이 동일한 프로세스가 반복됩니다.
유동성 큰 코스피 대형주로 후보군을 한정합니다.
체계적 신호로 종목과 비중을 최적화합니다.
추세선으로 위험/방어 국면을 판정합니다.
월말 확정가로 포트폴리오를 재구성합니다.